Сразу рассмотрим плюсы и минусы помещения каждой буквы в отдельное изображение!
Плюсы :
1.Более быстрая отрисовка (так как ищется только номер картинки).
2.Буквы рисуются аккуратно, на одинаковом расстоянии друг от друга.
Минусы:
1.Много файлов (256 штук) - этот минус отпадает сам, так как я буду использовать псевдо архив.
2.Довольно медленная загрузка (надо прочитать архив и повторить процедуру загрузки картинки в память 256 раз)

Сначала нам нужны все символы от 1 до 256 в BMP формате (желательно 256 цветов) из них и будет состоять шрифт. Сейчас мы напишем программу сохраняющая ваши символы в псевдо архив fnt. Создаем проект и после слова TYPE пишем:

Thead=record //Заголовок fnt файла
count:integer; //Количество изображений (вдруг вам русский шрифт не нужен а нужен только английский - тогда картинок будет 128
name:string[5]; //Имя шрифта (нужно для распаковки картинок)
tcl:tcolor; //Цвет прозрачности
end;

Добавляем на форму:
Имя компонента: Название компонента: Описание
DXDIB TDXDIB Тут изображение сжимается
dlb TDirectoryListBox Тут выбор каталога с изображениями
flb TFileListBox Тут список BMP файлов
dcb TDriveComboBox Тут выбор диска с изображениями
Button1 TButton Начало сжатия
Button2 TButton Выход из программы
Edit1 TEdit Тут в формате String хранится цвет прозрачности
Edit2 TEdit От сюда берется название изображений
Теперь на нажатие первой кнопки пишем:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
fs:Tfilestream;
m:Tmemorystream;
size:int64;
h:thead;
i:integer;
begin
fs:=tfilestream.Create(’what.fnt’,fmCreate); //Создаем архив
h.count:=flb.Count; //Заносим данные в заголовок файла(3 строки)
h.name:=edit2.Text;
h.tcl:=stringtocolor(edit1.Text);
fs.Write(h,sizeof(h)); //Записываем заголовок
for i:=0 to h.count-1 do //Теперь от 0 до количества изображений-1 делаем:
begin dxdib.DIB.LoadFromFile(flb.Items[i]); //Загружаем картинку в TDIB
dxdib.DIB.Compress; //Сжимаем
m:=tmemorystream.Create; //Создаем поток в памяти
dxdib.DIB.SaveToStream(m); //Сохраняем изображение в поток
size:=m.Size; //Получаем размер изображения в байтах
fs.Write(size,sizeof(size)); //Записываем размер изображения в архив
m.Position:=0; //Просто это нужно
fs.CopyFrom(m,size); //Записываем поток изображения в файл
m.Free; //Очищаем память от изображения
end;
fs.Free; //Сохраняем архив
end;

В игре необходимо загрузить шрифты из папки fonts процедурой:

procedure loadfont(name:string); //Не забудте указать название шрифта (имя файла)
var
item:Tpicturecollectionitem; //Изображение в памяти
fs:Tfilestream; //Файловый поток для чтения архива
m:Tmemorystream; //Поток в памяти (туда будет копироваться изображение)
size:int64; //Размер изображения в архиве
h:thead; //Заголовок архива
i:integer; //Просто нужно для счета
begin
fs:=tfilestream.Create(’fonts\’+changefileext(name,’.fnt’),fmOpenRead); //Открываем нужный файл
fs.Read(h,sizeof(h)); //Читаем заголовок
for i:=0 to h.count-1 do //От 0 до количества изображений-1 делаем:
begin
fs.Read(size,sizeof(size)); //Читаем размер файла
m:=tmemorystream.Create; //Создаем поток в памяти
m.Position:=0; //Нужно
m.SetSize(size); //Указываем размер участка памяти (чтобы память не засорять)
m.CopyFrom(fs,size); //Вставляем в память изображение из архива
m.Position:=0; //Нужно
myform.DXDIB.DIB.LoadFromStream(m); //Грузим изображение из памяты в TDIB
item:=Tpicturecollectionitem.Create(myform.il.Items); //Добавляем в коллекцию ещё одно изображение
item.Name:=h.name+inttostr(i); //Его имя + номер символа
item.Transparent:=true; //Прозрачен
item.TransparentColor:=h.tcl; //Цвет прозрачности
item.PatternWidth:=myform.dxdib.DIB.Width; //Ширина
item.PatternHeight:=myform.dxdib.DIB.Height; //Высота
item.SystemMemory:=false; //Нужно
item.Picture.Graphic:=myform.dxdib.DIB; //Указываем изображения
item.Restore; //Принимаем изменение
m.Free; //Очищаем память
end;
fs.Free; //Закрываем архив
end;

Далее идет процедура отрисовки текста (Текст, икс, игрик, название шрифта, по центру (1-0))

Procedure dNt(Text:string;x,y:integer;whatfont:String; center:integer); //Процедура отрисовки букв
var
h:Tpicturecollectionitem;
z:integer;
dlina:integer;
dlina2:integer;
begin
if center=1 then
begin
dlina2:=0;
for z:=1 to strlen(pchar(text)) do
begin
h:=myform.il.Items.Find(whatfont+inttostr(ord(text[z])));
dlina2:=dlina2+h.PatternWidth+1;
end;
dnt(Text,x-dlina2 div 2,y,whatfont,0);
end
else
begin
dlina:=x;
for z:=1 to strlen(pchar(text)) do
begin
h:=myform.il.Items.Find(whatfont+inttostr(ord(text[z])));
h.Draw(myform.dxdraw.Surface,dlina,y,0);
dlina:=dlina+h.PatternWidth+1;
end;
end;
end;